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逐笔明细和成交统计

1. 逐笔明细功能介绍

1.1 逐笔类型

1.1.1 港股

类型符号 类型说明(中文) 类型说明(英文)
<空白> 自动对盘 Automatch Trade
P 开市前成交盘 Late Trade (Off-Exchange Previous Day)
M 非自动对盘 Non-Direct Off-Exchange Trade
Y 同一证券商自动对盘 Automatch Internalized
X 同一证券商非自动对盘 Direct Off-Exchange Trade
D 碎股交易 Odd-Lot Trade
U 竞价交易 Auction Trade
* 交易的一方不是香港交易所的成员,属于场外交易 Overseas Trade

1.1.2 美股

类型符号 类型说明(中文) 类型说明(英文)
<空白> 自动对盘 Regular Trade
B 批量交易 Bunched Trade
C 现金交易 Cash Trade
F 跨市场交易 Intermarket Sweep
G 批量卖出 Bunched Sold Trade
H 离价交易 Price Variation Trade
I 碎股交易 Odd Lot Trade
K 第127条交易(纽交所规则)或第155条交易 Rule 127 (NYSE only) or Rule 155 (NYSE MKT only)
L

Sold Last

Sold Last
M 中央收市价 Market Center Close Price
N 隔日交易 Next Day
O 中央开盘价交易 Market Center Opening Trade
P 前参考价 Prior Reference Price
Q 中央开盘价 Market Center Open Price
R 卖方 Seller
T T类交易(盘前和盘后交易) Form T (Pre-Open and Post-Close Market Trade)
U 延长交易时段 Extended Trading Hours/Sold Out of Sequence
V 合单交易 Contingent Trade
W 平均价成交 Average Price Trade
Z 场外售出 Sold (Out of Sequence)
0 碎股跨市场交易 Odd Lot Cross Trade
4 衍生工具定价 Derivatively Priced
5 再开盘定价 Re-Opening Price
6 收盘定价 Closing Price
7 合单交易 Qualified Contingent Trade
9 综合延迟价格 Consolidated Late Price Per Listing Packet

1.1.3 A股

A股的逐笔订单数据,交易所没有类型

1.2 方向

↑:主动买入(外盘),即以卖一价或更高的价格成交股票。以“涨色”表示。

↓:主动卖出(内盘),即以买一价或更低的价格成交股票。以“跌色”表示。

◆:中性盘,即以买一价与卖一价之间的价格撮合成交。以灰色表示。

其中,涨跌颜色随用户自定义设定而变化,支持两种选项:红涨绿跌、绿涨红跌。

1.3 成交价

成交价格的颜色以昨收价为基准,高于昨收价以“涨色”表示,低于昨收价以“跌色”表示。

其中,涨跌颜色随用户自定义设定而变化,支持两种选项:红涨绿跌、绿涨红跌。

1.4 成交量

成交量的颜色与方向颜色一致。

 

2. 成交统计功能介绍

2.1 功能入口

个股页 - 图表分时Tab - 逐笔明细

2.2 功能简介

成交统计把全天所有成交汇总统计,并从不同维度展示成交数据

交易者可通过分析股票成交的方向及价位分布情况,把握交易时机

2.3总览

2.3.1 平均成交价

含义:该股票当天所有成交的平均价格

公式:平均成交价 = 总成交额 / 总成交量

2.3.2 总成交笔数

含义:该股票当天所有成交的笔数

2.3.3 总成交量

含义:该股票当天所有成交量

2.4 股数统计

按主动买入、主动卖出、中性盘三个方向统计股数

2.5 价位明细

分价位统计成交量、成交额及占比

 

3. 常见问题

主动买入、主动卖出、中性盘是如何统计的?

主动买入:以卖一价或更高的价格成交,成交方向为主动买入

主动卖出:以买一价或更低的价格成交,成交方向为主动卖出

中性盘:以买一价与卖一价之间的价格撮合成交,成交方向为中性

为什么会出现中性盘?

1)交易速度快到订单未在摆盘上披露

例如,当前出价为 10 美元,要价为 12 美元,然后两个交易对手同时以 11 美元下单,我们将在逐笔中看到更新了 11 美元的交易,而 BBO 中没有任何变化。此交易将定义为“中性的”。

2)订单在暗池或其他ATS(美国市场)交易

3)碎股(美国市场)

 

在美国市场,有 10 多家交易所和许多其他场外交易商。这里使用全美综合报价的逐笔及对应时间戳的NBBO来计算交易方向。

全美最优报价从全美各个交易所披露出最高买价和最低卖价。因此,NBBO代表了交易中的最小价差。

美国证券交易委员会 (SEC) 法规 NMS 要求经纪人在为客户交易时以最优报价进行,并保证在交易时至少向其客户提供 NBBO 报价。NBBO仅展示股数大于100的订单。

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