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教你零基础如何构建策略

如何将一个的策略想法,在画布中快速创建出来呢?

1. 如何构建一个只有开仓&平仓的简单策略

首先,我们要先明确,希望策略在什么条件下开仓,什么条件下平仓。

我们以双均线策略为例。双均线策略就是:当短周期均线上穿长周期均线时买入,当短周期均线下穿长周期均线时卖出。

有了这个策略思路之后,我们先快速理出开仓和平仓两条思路。上侧是开仓的判断路径,下侧是平仓的判断路径。

当MA(5)大于MA(10)时,开仓;当MA(5)小于MA(10)时,平掉所有持仓。

现在这个策略还不够完善,它有1个比较严重的问题:

【MA(5)大于MA(10)】这个金叉条件,在股价上涨过程中有可能持续满足,如果每次判断符合条件都开仓,很可能快速把仓位加满(甚至可能用到融资),这不符合我的预期。

如果MA(5)一直都在MA(10)之上,我希望只买一次。同样地,如果持续满足【MA(5)小于MA(10)】这个死叉条件,我希望只平仓一次。

应该如何实现呢?

我们只需在前面加上是否有持仓的判断,即可实现:仅在没有持仓时,去判断是否满足开仓条件;仅在有持仓时,去判断是否满足平仓条件。

这样,当满足开仓条件并开仓后,持仓中就有了对应的标的,下一轮判断就会直接走下侧黄色的路径,不会出现反复开仓的情况。

为了让整个策略更加健壮,我们在每次开仓之前,增加一个关于购买力的判断,以确保下单不会因为购买力不足等原因而失败。

有了这个思路框架,我们就不难理解系统赠送的双均线策略啦。

通过将上面的思路总结成一个方法论,我们就得到了一个,只有开仓 & 平仓的简单的策略的通用模板。

后面创建类似的策略,只需要套用模板,把开仓条件和平仓条件填充到对应的位置即可。


2. 如何设置加仓

有加仓的策略也很简单,只需要在简单策略的基础上,增加绿色的部分。当不满足平仓条件时,判断一下是否满足加仓条件,如果满足加仓条件,就可以下单加仓。

当然,结尾不要忘了迭代一下加仓条件,防止【加仓条件持续满足,策略很快就把仓位加满】的情况发生。


3. 如何设置止盈止损

有止盈止损的策略也很简单。只需要把原来黄色部分的平仓条件换成止盈平仓条件,然后在之前提到的简单策略的基础上,增加紫色的部分。

当不满足止盈平仓条件时,判断一下是否满足止损条件,如果满足止损平仓条件,就可以平掉所有持仓了。


4. 如何既加仓又设置止盈止损

我们把前面讲的部分结合起来,把紫色(止损)和绿色(加仓)的部分整合到一起,就得到了一个既能加仓,又能止盈止损的策略模板。

当有持仓时,先判断是否满足止盈平仓条件,如果满足,则止盈(平掉所有持仓);如果不满足,则判断是否满足止损平仓条件,如果满足,则止损(平掉所有持仓);如果不满足,则判断是否满足加仓条件,如果满足,则下单加仓并迭代加仓条件。