如何零基础构建策略

如何将一个的策略想法，在画布中快速创建出来呢？

1. 如何构建一个只有开仓&平仓的简单策略

首先，我们要先明确，希望策略在什么条件下开仓，什么条件下平仓。

我们以双均线策略为例。双均线策略就是：当短周期均线上穿长周期均线时买入，当短周期均线下穿长周期均线时卖出。

有了这个策略思路之后，我们先快速理出开仓和平仓两条思路。上侧是开仓的判断路径，下侧是平仓的判断路径。

当 MA(5) 大于 MA (10) 时，开仓；当 MA(5) 小于 MA(10) 时，平掉所有持仓。

现在这个策略还不够完善，它有1个比较严重的问题：

“MA(5) 大于 MA(10)” 这个金叉条件，在股价上涨过程中有可能持续满足，如果每次判断符合条件都开仓，很可能快速把仓位加满（甚至可能用到融资），这不符合我的预期。

如果 MA(5) 一直都在 MA(10) 之上，我希望只买一次。同样地，如果持续满足 “MA(5) 小于 MA(10)” 这个死叉条件，我希望只平仓一次。

应该如何实现呢？

我们只需在前面加上是否有持仓的判断，即可实现：仅在没有持仓时，去判断是否满足开仓条件；仅在有持仓时，去判断是否满足平仓条件。

这样，当满足开仓条件并开仓后，持仓中就有了对应的标的，下一轮判断就会直接走下侧黄色的路径，不会出现反复开仓的情况。

为了让整个策略更加健壮，我们在每次开仓之前，增加一个关于购买力的判断，以确保下单不会因为购买力不足等原因而失败。

有了这个思路框架，我们就不难理解系统赠送的双均线策略啦。

所提供的图片并非最新图片，任何证券或策略仅用于说明目的，并非推荐。

通过将上面的思路总结成一个方法论，我们就得到了一个，只有开仓 & 平仓的简单的策略的通用模板。

后面创建类似的策略，只需要套用模板，把开仓条件和平仓条件填充到对应的位置即可。

 

2. 如何设置加仓

有加仓的策略也很简单，只需要在简单策略的基础上，增加绿色的部分。当不满足平仓条件时，判断一下是否满足加仓条件，如果满足加仓条件，就可以下单加仓。

当然，结尾不要忘了迭代一下加仓条件，防止 “加仓条件持续满足，策略很快就把仓位加满” 的情况发生。

 

3. 如何设置止盈止损

有止盈止损的策略也很简单。只需要把原来黄色部分的平仓条件换成止盈平仓条件，然后在之前提到的简单策略的基础上，增加紫色的部分。

当不满足止盈平仓条件时，判断一下是否满足止损条件，如果满足止损平仓条件，就可以平掉所有持仓了。

  

4. 如何既加仓又设置止盈止损

我们把前面讲的部分结合起来，把紫色（止损）和绿色（加仓）的部分整合到一起，就得到了一个既能加仓，又能止盈止损的策略模板。

当有持仓时，先判断是否满足止盈平仓条件，如果满足，则止盈（平掉所有持仓）；如果不满足，则判断是否满足止损平仓条件，如果满足，则止损（平掉所有持仓）；如果不满足，则判断是否满足加仓条件，如果满足，则下单加仓并迭代加仓条件。

与其他形式的交易相比，量化交易和算法交易的损失发生得更快。金融市场交易存在固有风险，有效的风险管理是量化交易系统的一个重要方面。这些风险包括可能破坏此类系统性能的各种因素，其中包括市场波动等导致损失。

此外，量化交易还面临其他风险，如资本分配、技术和与经纪人相关的不确定性。注意：自动投资策略并不能保证盈利或防止亏损。

交易系统或应用程序的响应速度可能会因市场条件、系统性能和其他因素而变化。账户访问、实时数据和交易执行可能会受到市场波动等因素的影响。

本内容仅用作提供信息及教育之目的，不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的，可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求，并不应被视作个人投资建议。建议您在做出任何投资于任何资本市场产品的决定之前，应考虑您的个人情况判断信息的适当性。过去的投资表现不能保证未来的结果。投资涉及风险和损失本金的可能性。本平台对上述内容的真实性、完整性、准确性或对任何特定目的的时效性不做任何陈述或保证。