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MACD 指数平滑异同移动平均线

1. 简介

指数平滑异同移动平均线,它是以快速及慢速两条指数移动平均线,计算两者之间的差离值(DIF),再利用差离值与差离值平均值(DEM)的收敛(合并)与发散(分离)的征兆,从而决定股票买卖的时机。


2. 计算公式

2.1 平均指数(DI) =(最高价 + 最低价 + 2 * 收盘价)/4

2.2 指数平滑移动平均数(EMA) =前日EMA + 2/(1 + 移动平均天数) * (当天平均指数 - 前日EMA)

2.3 差离值(DIF) = 12日EMA - 26日EMA

2.4 MACD = 前日MACD + 2/(1+移动平均天数) * (DIF - 前日MACD)


3. 应用

3.1 MACD及DIF均为正值,可视为多头市场。

3.2 MACD及DIF均为负值,可视为空头市场。

3.3 DIF向上突破MACD,买进讯号。

3.4 DIF向下跌破MACD,卖出讯号。

3.5 DIF值由负转正,且穿越MACD,买进讯号。

3.6 DIF值由正转负,且突破MACD,卖出讯号。

3.7 如果MACD及DIF皆为正值,且DIF向上突破MACD,此为买方市场,做多较有利。

3.8 如果MACD及DIF皆为负值,且DIF向下跌破MACD,此为卖方市场,作空较为有利。

3.9 DIF与大盘指数呈背离走势时,若股价连续创新低点,而DIF值并未创新低点,此为『正背离』走势,为买进时机;反之,若股价连续创新高点,而DIF值并未创新高点时,此为『负背离』走势,为卖出时机。


4. 特色

4.1 MACD比较能掌握明显的涨升波段,大跌后找买点应该优先考虑使用MACD。MACD在测试股市主要趋势走向是一个相当良好的分析工具。

4.2 MACD对中长期投资买卖有独到的分析能力,对于大波段涨跌幅确认颇为准确。由MACD波动的周期性,可帮助波浪理论研究者,对波段的涨跌幅加以确认。

4.3 MACD可以减少52%移动平均线频频出现假突破的买卖点,减少无效的交易次数而提高获利能力。

4.4 涨升一大段后,MACD与DIF经常『纠缠不清』,买进讯号变差,此时不宜使用。